Range backtest update – 22 Settembre 2012

L’ aggiornamento mensile che analizza i profitti parziali e complessivi delle maggiori strategie d’investimento mediante le opzioni che replicano l’andamento del principale rapporto di cambio evidenzia, alla quotazione di chiusura di 1.2978 del 21.09.2012, una perdita intorno i 5 milioni di dollari.
 
Il calcolo é stato eseguito su 3291 titoli derivati per un volume totale di 454.744 contratti. Nel mese di settembre, dunque, le oscillazioni delle quotazioni del cross Eur/Usd non hanno rispettato l’area di redditività del range di operatività.

Su 30 tabelle monitorate 26 volte il sottostante Eur/Usd é rientrato nell’area di rendimento stabilita. Tuttavia, poichè siamo in una fase del mercato complessa, dove é possibile che sia in atto una inversione di tendenza del trend principale, è verosimile che la call 125, pur collocata out of the money, abbia raccolto investitori in acquisto in previsione delle misure di allentamento monetario decise da Federal Reserve e Banca Centrale Europea.

Ricordo che le opzioni sono per il 90%-95% dei casi titoli derivati venduti, nel restante percentile le opzioni call sono comprate se é previsto un forte rialzo mentre le opzioni put sono acquistate se é atteso un significativo ribasso; in entrambe le condizioni i titoli sono strutturati in the money.

Per concludere, e a difesa del software che elabora il range di operatività , l’ algoritmo considera in automatico vendute le opzioni out of the money, ciò potrebbe giustificare la leggera smarginazione di questo mese.

Buon weekend

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