Forex: timeframes dei volumi di scambio

QUESTO POST NECESSITA DELLA LETTURA PROPEDEUTICA DELLA TEORIA DEL MARKET PROFILE CONSULTABILE SEMPRE SU QUESTO BLOG ALL’ INDIRIZZO: https://www.forexguida.com/Trader-Blog/il-market-profile-parte-11.html

Quando abbiamo esposto la teoria del market profile é stato evidenziato come l’area di valore che rappresenta la zona in cui si realizzano il maggior numero degli scambi sia una sorta di magnete del prezzo.Tuttavia, nei giorni in cui ho cercato di descriverla ho anche sottolineato che quella del market profile é una “strategia” imperfetta, che presenta alcune distonie applicative generate dalle chiusure dei trades, in  in profitto o in perdita. Mi spiego:non esiste al momento un algoritmo che sia in grado di mostrare l’azzeramento o la riduzione “quantitativa” di un determinato punto di transazione, e pur sapendo che l’aumento degli scambi alimenta il trend, siamo ben consapevoli che i volumi a nessun livello di prezzo rimangono costanti.

Se non fosse così le quotazioni si inchioderebbero rigidamente di sessione in sessione sui punti di maggior negozziazione. Le oscillazioni delle quotazioni,invece, si muovono come fluidi e segnano i prezzi in funzione della quantità delle transazioni che li sorregge.Come  fluidi, i volumi si agitano rapidamente, si svuotano e si riempono continuamente, determinandone l’indice di volatilità.

Oggi sono tornato a sottolineare l’importanza dei profiles perché é sostanziale la scelta del timeframe con cui si osservano. Il timeframe ,lo sapete , permette di zoommare su una situazione finanziaria, un cross valutario, ecc..,e per seguire le tracce di quella che é la direzione dominante del mercato é utile accorciare i tempi di monitoraggio, proprio perché il volume su un prezzo varia e non rimarrà lo stesso.

I software che permettono la “radiografia volumetrica” di ogni singola quotazione non sono molto diffusi e soprattutto di facile reperibilità. A questo scopo e per questo tipo di studi il broker americano thinkorswim é di grande aiuto. Selezionando timeframes a 5 o 1 minuto possiamo percepire meglio quali sono le masse più scambiate del futures di eurodollaro. Le quantità transate registrate da tempi di analisi così ridotti sono quelle più “fresche” ed offrono preziose indicazioni sulla tendenza del titolo.

L’osservazione con timeframes più ampi non va cestinata, infatti tornerà utile per avere un retaggio storico delle masse trattate, potenzialmente idonee a definire supporti e resistenze sul forex.Teniamo presente, infatti, che alle vecchie aree di scambio non necessariamnte corrispondono zone “svuotate”; le posizioni che dovessero sostenere volumi pregressi possono essere ancora li, a fluttuare in un mare di denaro, in attesa di take profit o di chiusure in perdita.

Riassumendo, possiamo affermare che il rischio di trovarci con aree di volume che sono evaporate nel tempo é inversamente proporzionale al timeframe utilizzato: più piccolo é il timing di analisi sul future di eurodollaro (trading blog utilizza spesso il future per studiare il mercato valutario di eur/usd) più probabilmente visualizzeremo gli attuali asset di accettazione del prezzo.

Appuntamento a giovedì su forexguida.com

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