Il position sizing e i guadagni nel Forex

Viene spesso detto che il fattore più importante per guadagnare con il proprio trading dipende dalla misura delle posizioni dei propri trade. Infatti scegliere la grandezza della posizione andrà direttamente ad influire in termini di guadagno sulla singola operazione. D’altronde essa andrà ad influire anche sul rischio, vedremo quindi alcuni fattori da tenere in considerazione sul cosiddetto Position Sizing.

Il Portfolio non diversificato

Nel libro “The Zurich Axioms” di Max Gunther egli specifica come un investitore debba evitare la diversificazione. Questo è sicuramente un avviso controverso, in quanto la maggioranza dei portfolio sono fatti da prodotti diversificati proprio per assicurare la protezione nei confronti di malaugurati eventi. Sfortunatamente però nessuno diventa ricco con la diversificazione, al massimo la diversificazione fa sì che si bilancino le vincite con le perdite, dando origine ad un guadagno mediocre.

L’autore quindi specifica come gli investitori dovrebbero tenere tutte le proprie uova in uno o 2 panieri e prestare molta attenzione ad essi. In altre parole per creare una vera ricchezza con il trading si deve giocare con un ammontare significativo di denaro in aree dove si hanno informazioni tali da prendere delle giuste decisioni.

La misura della rilevanza di questo concetto si ha solamente facendo riferimento a due dei più grandi investitori a livello mondiale: Warren Buffet e George Soros. Entrambi infatti giocano con somme significative. Nel 1992 Soros ha scommesso bilioni di dollari che il Pound si sarebbe svalutato ed ha venduto un grande ammontare di sterline.

Questa scommessa gli ha reso più di un bilione di dollari in una sola nottata. Un altro esempio è quello relativo all’acquisto da parte di Warren Buffett della Burlington Railroad per 26 bilioni di dollari. Infatti Warren Buffett è noto per essersi  sempre fatto beffa della diversificazione, perché secondo lui “ha poco senso per coloro che sanno veramente quello che stanno facendo”.

Position Sizing: il Forex e le grosse somme

Il mercato del Forex è un posto dove possono essere piazzate grosse scommesse visto che si riesce ad usare la leva sugli investimenti ed il mercato aperto 24 ore su 24 fornisce costantemente un’alta liquidità.
Infatti la leva è una delle maniere per poter giocare per somme significative.

Con somme relativamente piccole di investimento iniziale si possono controllare posizioni piuttosto alte, una leva di 30:1 ad esempio è abbastanza comune. Inoltre la liquidità del mercato nelle coppie principali assicura che una posizione possa essere aperta e liquidata a velocità impensabili per altri mercati.

La velocità di esecuzione rende essenziale il fatto che l’investitore capisca anche quando uscire da una posizione. Mentre entrare in posizioni con leva grande permette di generare grandi profitti in breve tempo, al contempo significa anche una maggiore esposizione al rischio.

Position sizing: quanto rischio è necessario

Prima di tutto il rischio è un fattore soggettivo, ogni trader deve capire qual’è il livello di rischio che può sopportare. I trader pertanto dovrebbero giocare sul mercato solamente il denaro che possono permettersi di perdere. Inoltre ogni trader deve definire, in termini finanziari, quanto sono preparati a perdere sul singolo trade.

Quindi ad esempio se un trader ha a disposizione $10,000 per fare trading dovrebbe decidere quale percentuale può permettersi di perdere sulla singola operazione. Di solito questa percentuale è sul 2-3%.
A seconda delle proprie risorse ed alla propria propensione si può aumentare la percentuale al 5 o persino al 10%, ma oltre non è raccomandabile.

Quindi giocare per quantità significative ha più a che fare con il concetto di speculazione gestita che non con scommettere selvaggiamente. Se il rischio rispetto al ROI potenziale è abbastanza basso è possibile aumentare i propri guadagni. Da qui nasce la domanda: quanto deve rendere il mio rischio su ogni singola transazione? Rispondere a questa domanda richiede però una comprensione delle proprie aspettative. In pratica l’aspettativa è la misura dell’affidabilità del proprio sistema e quindi il livello di confidenza che avrai nel piazzare il tuo ordine.

Position Sizing: fissare gli stop

Per parafrasare George Soros: “Non ha importanza quando hai torto o hai ragione, ma quanto puoi guadagnare quando hai ragione e quanto puoi perdere quando hai torto”.

Per determinare quanto dovresti mettere a repentaglio in ogni singola transazione devi sempre calcolare il numero di pips che potresti perdere se il mercato va nella direzione opposta di quello che hai immaginato e mettere uno stop. Usare gli stop nel mercato del Forex è solitamente più essenziale dei soldi che si investono perché piccoli cambiamenti nell’andamento delle valute possono velocemente dare luogo a perdite mostruose.

Se per esempio hai deciso che lo stop è 20 pips sotto il punto di entrata della tua transazione ed hai $10.000 nell’account il valore di un pip è di $10 (se stai acquistando un lotto standard). Di conseguenza una perdita di 20 pips equivale a perdere $200, il 2% del tuo conto.

In pratica si deve cercare di giocare su ogni singolo trade abbastanza da avvantaggiarsi grazie alla grandezza della posizione, sempre rispettando il proprio profilo di rischio e assicurandosi che si possa sempre capitalizzare e trarre profitto da eventi favorevoli.

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