Deviazione Standard: perché è così importante nel trading forex

La deviazione standard è un concetto che tutti i traders Forex dovrebbero conoscere come parte della loro educazione al trading.  Infatti se non lo conosci e non sai come impatta sulla tua strategia di trading è difficile che tu possa mettere in atto una strategia vincente sul lungo termine.

La Deviazione Standard è un concetto logicamente facile da capire e che ti aiuterà a definire megli i momenti di ingresso e gli obiettivi delle proprie operazioni oltre a capire quali siano le più importanti inversioni di trend.
In pratica è un concetto semplice e potente del quale ci si può avvantaggiare se si conosce approfonditamente il funzionamento.

Il vero problema che i traders hanno è quello di superare i movimenti volatili di mercato che possono fermare la loro operazione troppo presto oppure in perdita. Se capirai come sfruttare la deviazione standard riuscirai ad entrare nel mercato con una migliore capacità di compensare il rischio e vedrai raggiungere meno spesso lo stop alle tue operazioni.

Che cosa è la deviazione standard

La deviazione standard è un termine statistico che si riferisce alla volatilità di un prezzo di una determinata valuta. In pratica la deviazione standard misura quanto largamente si disperdono i valori di un certo prezzo rispetto alla propria media.
La dispersione è la differenza dal prezzo reale di chiusura ed il valore medio. Più larga è la differenza dei prezzi di chiusura dalla media e più grande risulterà la deviazione standard e, di conseguenza, la volatilità di una valuta. Al contrario, più vicini sono i prezzi di chiusura rispetto al prezzo medio e minore sarà la deviazione standard ovvero la volatilità.

Un’alta deviazione standard è presente quando il prezzo di una valuta in esame cambia in modo molto volatile ed ha un range giornaliero molto ampio. D’altra parte una bassa deviazione standard si ha quando le valute sono in fase di range trading o in consolidazione, ovvero quando i prezzi sono più stabili e meno volatili.

Trovare trend contrari

I maggiori picchi positivi e negativi sono importanti cambiamenti di trend che vengono solitamente accompagnati da una grande volatilità dal momento che i prezzi riflettono la psicologia dei partecipanti al mercato e la paura. L’aggressività e la paura di questi giocano un ruolo fondamentale in questi momenti, spingendo il prezzo lontano dai valori che normalmente si avrebbero seguendo l’analisi fondamentale.

Dando uno sguardo ai grafici vedrai dei picchi di prezzo causati da fattori emotivi che non sono sostenibili e che tendono a ritornare su livelli più realistici dopo periodi di alta volatilità. Spesso queste ondate formano dei falsi massimi o minimi, seguiti poi da un’inversione.

Ci sono quindi 3 modi per utilizzare la deviazione standard a nostro vantaggio:

1.    Scegliere dei massimi e minimi di mercato importanti, ovvero cercare dei valori di prezzo altamente volatili che hanno deviato troppo dalla media.
2.    Scegliere dei punti di entrata nei trend: ovvero capire se attualmente ci sono dei prezzi che hanno deviato dalla media finora e che potrebbero ritornare sulla media. Se il trend è forte potresti avere come punto di entrata il prezzo medio.
3.    Se il prezzi invece sono indice di un trading range ristretto e improvvisamente una forte deviazione standard spinge i prezzi fuori dalla media si può sfruttare il prezzo che ha violato il range come ingresso.

Uno strumento molto semplice da utilizzare per capire ed anche utilizzare il concetto di deviazione standard nelle tue operazioni sono le Bande di Bollinger. Quasi tutti i più importanti software di trading forniscono questo strumento.

Per concludere questo strumento non vi aiuterà a scegliere la giusta direzione di prezzo da seguire ma invece vi permetterò di operare con una migliore compensazione possibile del rischio sul lungo termine, controllando la  volatilità e volgendola a proprio favore per migliorare la propria probabilità di successo nel trading.