Strategia Forex: memoria del prezzo

C’è niente di più fastidioso di uscire da un’operazione in vendita quando il prezzo tocca il pip più alto o uscire da un’operazione in acquisto quando il prezzo tocca il pip più basso per poi invertire direzione e muoversi come avevi previsto? Chiunque abbia fatto trading sulle valute ha avuto a che fare con questa spiacevole realtà almeno una volta. L’appoccio “memoria del prezzo” è creato appositamente per trarre vantaggio da questi movimenti anticipando le inversioni.

La strategia

La memoria del prezzo  un approccio che dovrebbe aver successo tra i traders che non vogliono ricevere stop frequenti ma puntano ad avere dei profitti piccoli ma consistenti. Ad ogni modo chiunque operi questo approccio deve considerare che, sebbene sbagli raramente, quando sbaglia a dare i segnali giusti le perdite possono essere molto ampie. Per questo, la parte più critica di questo approccio sta nel rispettare gli stop perché se fallisce, questa strategia si può trasformare in un’incessante corsa verso il prosciugamento del proprio account.

Questo setup infatti si basa sull’ipotesi che i punti di supporto e di resistenza che formano dei pattern double top e double bottom esercitino un’influenza sull’azione del prezzo anche se vengono violati. Questi agiscono un pò come i campi magnetici, attraendo il movimento del prezzo verso di loro. L’ipotesi è infatti che sia necessario un grandissimo potere d’acquisto per superare il valore del range di un precedente double top, così come si necessiti del contrario per superare il valore del range di un double bottom. Ad esempio nel caso di un double top, superare il valore di un massimo precedente richiede che i compratori non solo spendano capitale e forze per violare la resistenza, ma che conservino anche il momentum necessario per continuare con il movimento al rialzo, altrimenti saranno nuovamente risucchiati vicino al livello dei double top. A quel punto infatti sarà già stato speso molto momentum per violare il double top e difficilmente si creerà un movimento della stessa intensità di quello che aveva creato i top precedenti.

Determinare il rischio

Lo stesso approccio di prima viene utilizzato anche per determinare il rischio. Utilizzando il nostro esempio dei double top, andiamo a misurare l’ampiezza del ritracciamento nel double top ed in seguito aggiungiamo quel valore allo swing high per creare la nostra zona di resistenza:

In figura 1 il prezzo si spinge oltre il livello dello swing high iniziale ma non riesce ad estendere il movimento verso l’alto per tutta l’ampiezza del ritracciamento iniziale.Questo accade abbastanza frequentemente sui grafici orari e giornalieri. Sui giornalieri questo approccio solitamente sbaglia meno in quanto il range delle estensioni è molto più largo. Di contro esso genererà delle perdite maggiori. Quindi i trader devono valutare bene i vantaggi e gli svantaggi di ogni approccio e valutare il rischio di conseguenza.

Regole per tradare in vendita

• Cercare un trend rialzista affidabile che crei consistentemente dei minimi più alti dei precedenti.
• Vedere quanto questo movimento rialzista genera dei ritracciamenti sui grafico giornalieri o orari.
• Controllare che il ritracciamento sia almeno del 38.2% rispetto al movimento iniziale.
• Piazzare mezzo ordine di vendita quando il prezzo raggiunge lo swing high creando un double top.
• Misurare l’ampiezza del ritracciamento.
• Aggiungere il valore di tale ampiezza allo swing high e fissare il punto finale di stop.
• Mettere come target il 50% dell’ampiezza del ritracciamento, se il ritracciamento è di 100 pips il profitto target sarà di 50 pips.
• Se il prezzo dovesse andare nel verso opposto, aggiungere la seconda metà della posizione quando il prezzo arriva a metà tra lo swing high e lo stop.Se il prezzo torna indietro fino al primo punto di ingresso (lo swing high), chiudere con profitto metà della posizione, muovere lo stop al punto di pareggio e continuare a tenere metà della posizione fino al target iniziale.

Vediamone un esempio in figura tratto dal grafico GBP/USD gionaliero:

Il trend rialzista arriva a toccare un massimo di 1.6693 dopo di ché ritraccia fino ad un livello minimo di 1.6250. Calcoliamo l’ampiezza del ritracciamento che è pari a 443 pips. Entriamo quindi in vendita quando il prezzo tocca nuovamente il livello di 1.6693 formando il double top. Poniamo lo stop a 1.7136 ed entreremo una seconda posizione in vendita se il prezzo toccasse il livello di 1.6693 più metà dell’ampiezza, ovvero 1.6914. Mettiamo invece il nostro target a 1.6494 ( 1.6693 meno metà dell’ampiezza). Visto che il prezzo raggiunge al massimo il livello di 1.6874, non abbiamo la necessità di entrare di una seconda posizione ma possiamo uscire con profitto quando il prezzo raggiunge il nostro target.

Regole per tradare in acquisto

Le regole per operare in acquisto sono speculari a quelle in vendita, e quindi:

• Cercare un trend ribassista affidabile che crei consistentemente dei massimi più bassi dei precedenti.
• Vedere quanto questo movimento rubassista genera dei ritracciamenti sui grafici giornalieri o orari.
• Controllare che il ritracciamento sia almeno del 38.2% rispetto al movimento iniziale.
• Piazzare mezzo ordine di acquisto quando il prezzo raggiunge lo swing low creando un double bottom.
• Misurare l’ampiezza del ritracciamento.
• Sottrarre il valore di tale ampiezza allo swing low e fissare il punto finale di stop.
• Mettere come target il 50% dell’ampiezza del ritracciamento, se il ritracciamento è di 100 pips il profitto target sarà di 50 pips.
• Se il prezzo dovesse andare nel verso opposto, aggiungere la seconda metà della posizione quando il prezzo arriva a metà tra lo swing low e lo stop.
• Se il prezzo torna indietro fino al primo punto di ingresso (lo swing low), chiudere con profitto metà della posizione, muovere lo stop al punto di pareggio e continuare a tenere metà della posizione fino al target iniziale.