Sistema di trading sul momentum a 5 minuti

Alcuni traders sono molto pazienti e preferiscono attendere segnali precisissimi prima di entrare in un’operazione, altri invece sono molto impazienti e preferiscono basarsi su movimenti estremamente veloci nei prezzi. Questi traders più impazienti solitamente sono traders che si basano sul momentum, ovvero sulla forza che il mercato ha per spingere una valuta nella direzione desiderata e cercano di sfruttare attimi importanti per trarne profitto

Ad ogni modo, nel momento in cui tale movimento dovesse mostrare cenni di perdita di forza, un trader impaziente sarà il primo ad abbandonare la nave. Proprio per questo motivo una vera strategia di trading basata sul momentum deve avere delle solide regole di uscita per proteggere i profitti ed allo stesso tempo essere capace di mantenere una posizione per cogliere il massimo dal movimento dei prezzi.

Il sistema a 5 minuti basato sul momento si basa sulla rierca di una forza che scateni un movimento su un grafico a breve termine, in questo caso sul grafico a timeframe di 5 minuti.

Innanzitutto i traders devono basarsi su 2 principali indicatori, il primo è la media mobile esponenziale (EMA) a 20 periodi. Viene scelta la media mobile esponenziale anziché la media mobile semplice proprio perché la prima dà più rilevanza ai movimenti più recenti e quindi risulta essere l’ideale per questi scambi a breve termine. Questa media ci serve per determinare il trend. Il secondo indicatore da usare è il MACD, esso ci serve per determinare il momentum.

L’impostazione per il MACD è quella di default, ovvero con la prima EMA a 12 periodi e la seconda EMA a 26, mentre la EMA usata per il segnale è a 9.

Questa strategia si basa sull’inversione del trend ed in particolare scatta quando il movimento del prezzo è tale da creare una più larga estensione dell’inversione. La regola di uscita prevede l’uscita in 2 parti: la prima parte serve per bloccare i guadagni ed assicura di non uscire in perdita, la seconda permette di andare a intercettare un movimento di prezzo più ampio senza rischio visto che la prima ci permette di raggiungere il breakeven (punto di pareggio).

Regole per un trading in acquisto:

 

Attendere che il cross vada sotto la media mobile esponenziale e che il MACD sia negativo.

Attendere che il cross torni sopra la EMA, poi assicurarsi che il MACD sia in procinto di diventare positivo oppure che sia già tornato in positivo da non più di 5 periodi.

Attendere fino a che non si raggiungono 10 pips sopra la EMA e aprire la posizione in acquisto.

Per un trading aggressivo porre lo stop al punto di minimo più recente, per un trading più conservativo invece porre lo stop 20 pips sotto la EMA.

Vendere metà della propria posizione al punto di entrata + i pips rischiati (nel caso di un trading conservativo 30 pips sopra l’entrata) e muovere lo stop al punto di breakeven.

Continuare a muovere lo stop ( usando il trailing stop) al breakeven oppure 15 pips sotto il valore che assume la EMA (a seconda di quale sia il punto più alto tra i 2).

Regole per un trading in vendita:

 

Attendere che il cross vada sopra la media mobile esponenziale e che il MACD sia positivo.

Attendere che il cross torni sotto la EMA, poi assicurarsi che il MACD sia in procinto di diventare negativo oppure che sia già tornato in negativo da non più di 5 periodi.

Attendere fino a che non si raggiungono 10 pips sotto la EMA e aprire la posizione in vendita.

Per un trading aggressivo porre lo stop al punto di massimo più recente, per un trading più conservativo invece porre lo stop 20 pips sopra la EMA.

Acquistare metà della propria posizione al punto di entrata – i pips rischiati (nel caso di un trading conservativo 30 pips sotto l’entrata) e muovere lo stop al punto di breakeven.

Continuare a muovere lo stop ( usando il trailing stop) al breakeven oppure 15 pips sopra il valore che assume la EMA (a seconda di quale sia il punto più basso tra i 2).

Esempio Operativo:

 

Tenendo d’occhio il grafico di EUR/CAD vediamo che si creano le condizioni ottimali per applicare la strategia alle 8,40.

In questo caso infatti il prezzo ha incrociato in positivo da poco la linea della EMA (alle 8,35) e dobbiamo attendere che il MACD torni positivo il ché avviene alle 8,40. A questo punto non appena il prezzo supera di 10 pips la EMA, che attualmente si trova a 1.2540 possiamo aprire una posizione in acquisto.

La posizione viene quindi aperta a 1.2550, usando la variante conservativa poniamo il nostro stop a 1.2520 e il breakeven a 1.2580 (1.2550 + 30 pips di rischio).

Non ci resta che attendere e sperare che i prezzi raggiungano tale livello per uscire di mezza posizione. Il livello di 1.2580 viene raggiunto dopo quasi 3 ore, alle 11.35. A questo punto non ci resta che uscire per metà della nostra posizione e porre il nuovo stop a 1.2580 (visto che la EMA si trova a 1.2569 e l’altro stop da considerare di 15 pips sotto la EMA è minore di 1.2580.

A questo punto dobbiamo sperare che il prezzo si alzi e che possiamo uscire dalla posizione quando il prezzo tornerà di 15 pips sotto il valore della EMA.

Purtroppo questo non avviene e siamo costretti ad uscire al breakeven di 1.2580 anche per la restante metà alle 13.45.

In questo caso quindi raggiungo comunque un guadagno totale di 30 pips, se il prezzo fosse salito ulteriormente però avrei avuto la possibilità di ulteriore guadagno dalla seconda parte dell’operazione, come possiamo vedere nella seguente figura dove la media mobile è a 1.2614, perchè il movimento rialzista è stato pù ampio:

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