RSI Rollercoaster

L’indicatore RSI è uno dei tool più conosciuti tool in analisi tecnica, sicuramente uno dei 5 più usati di tutti i tempi. Il relative strenght index è così importante perché è capace di carpire i cambi di prezzo misurando i cambiamenti del momentum.

L’RSI ha due parametri standard che sono fissati a 70 e 30 che indicano condizioni di sovracomprato e sovravenduto. L’RSI Rollercoaster è un particolare setup che permette di sfruttare questi cambiamenti di prezzo.

Lo scopo dell’ RSI rollecoaster è quello di rastrellare pips sfruttando i cross sui quali si formano spesso dei canali. Quindi la cosa più importante è proprio che questo sistema funziona meglio in un mercato dove i segnali di sovracomprato e di sovravenduto sono difficilmente dei segnali di cambio di direzione reale.

Questo sistema è inoltre molto più accurato se eseguito su grafici giornalieri rispetto a time frames più piccoli come, ad esempio, grafici orari. La ragione principale di questa differenza è che questi grafici giornalieri hanno in sé molti più dati e di conseguenza i cambiamenti del momentum sono sempre più significativi man mano che si allunga il time frame.

C’è però anche da considerare che, al contrario, più il timeframe è piccolo e minore è il rischio. Infatti anche se questo tipo di strategia può fallire molto più frequentemente per time frames piccoli, è anche vero che si rischierà di perdere meno pips rispetto ai time frames più lunghi.

Ecco le regole da seguire per aprire un’operazione in buy:

– L’RSI dovrà essere inferiore a 30
– Attendere finchè non si formerà una candela positiva che si chiuderà quando l’RSI è maggiore di 30
– Aprire la posizione nel momento in cui si aprirà la prossima candela
– Piazzare lo stop al più recente minimo relativo
– Uscire di metà al 50% del rischio e muovere lo stop al punto di pareggio
– Uscire della restante metà della posizione quando si verifica una delle seguenti condizioni:
– Si raggiunge il punto di pareggio
– L’RSI raggiunge una zona di sovracomprato (maggiore di 70) e riscende sotto i 70. Se questo accade occorre vendere alla chiusura della candela in cui L’RSI è sceso sotto i 70.

Regole da seguire per eseguire un’operazione in sell:

– L’RSI deve essere superiore a 70
– Attendere finché non si formerà una candela in negativo che si chiuderà quando l’RSI è superiore a 70
– Aprire la posizione nel momento in cui si aprirà la prossima candela
– Piazzare lo stop al più recente massimo relativo
– Uscire di metà al 50% del rischio e muovere lo stop al punto di pareggio
– Uscire della restante metà della posizione quando si verifica una delle seguenti condizioni:
– Si raggiunge il punto di pareggio
– L’RSI raggiunge una zona di sovravenduto (minore di 30) e risale sopra i 30. Se questo accade occorre comprare alla chiusura della candela in cui L’RSI è risalito sopra i 30.

Esempio operativo:

Nella Figura in basso vediamo un esempio applicativo di questa strategia sul cross AUD/USD in un grafico giornaliero. Le tre righe rosse tratteggiate dell’RSI corrispondono rispettivamente dall’alto verso il basso al valore 70,50 e 30.

In questo caso abbiamo l’RSI sopra i 70 per un certo periodo, quindi aspettiamo che si chiuda una candela in negativo (freccia gialla) per aprire la nostra posizione al momento dell’apertura della candela successiva.
Apro quindi la posizione a 0,6940 e piazzo lo stop loss al massimo relativo più recente (freccia rossa) pari a 0,7093. Complessivamente il rischio di questa operazione è di 153 pips.

Il prezzo inizia a scendere e come previsto esco della metà quando ho guadagnato il 50% del rischio, cioè 76 pips che corrispondono al prezzo di 0,6864 (freccia blu).

Ora dovrei attendere che l’RSI scendesse sotto i 30 per poi risalire per chiudere la posizione ma dal momento che questa condizione non si verifica, sono costretto ad uscire al breakeven ovvero quando il prezzo raggiunge nuovamente 0,6940 (freccia arancio)