Commodity e correlazione con le valute

Predire la mossa successiva del mercato è la chiave per fare soldi col trading, ma mettere in pratica questo semplice concetto è più difficile di quello che sembra.
I traders professionisti sanno che il trading di valute implica fattori che vanno ben oltre al mondo del forex.
Il problema è che le valute si muovono secondo diversi fattori, domanda e offerta, politica, tassi di interesse, crescita economica e così via. Più nello specifico dal momento che l’economia cresce e le esportazioni sono direttamente collegate all’industria domestica è naturale che alcune valute siano pesantemente correlate ai prezzi delle commodities.

Le tre valute che hanno una correlazione più stretta con le commodities sono il dollaro australiano, il dollaro canadese ed il dollaro neozelandese.
Le altre valute che sono legate alle commodities ma hanno una correlazione più debole sono il franco svizzero ed lo yen giapponese.
Sapere quale valuta è correlata a quale commodity può aiutare il trader a capire e predirre certi movimento di mercato.
Diamo un breve sguardo alle valute correlate con petrolio e oro e capiamo come è possibile utilizzare questa informazione nel trading.

Petrolio e dollaro Canadese:
Il Canada è uno degli stati che esporta maggiormente petrolio rispetto a quanto ne compra quindi è fortemente sfavorito in caso di caduta del prezzo del petrolio, il giappone al contrario è uno dei maggiori importatori quindi è favorito se il prezzo del petrolio diminuisce e sfavorito se aumenta.
Tra il 2006 ed il 2009 la correlazione tra dollaro canadese e petrolio è stata circa dell’80%. Su base giornaliera la correlazione può anche non arrivare a tale livello ma sul lungo termine è forte.

Oro e Dollaro Australiano:
L’Australia è il terzo paese produttore di oro al mondo ed il dollaro australiano ha avuto l’84% di correlazione positiva con l’oro dal 1999 al 2008. Quindi come l’oro sale il dollaro australiano si apprezza. La vicinanza con la Nuova Zelanda fa sì che l’Australia sia la destinazione preferita per i beni neozelandesi e dunque le economie sono strattamente correlate, infatti le due monete hanno avuto una correlazione positiva del 96%.
Essendo la Svizzera una nazione neutrale, il franco svizzero è considerato come un bene rifugio nei periodi di incertezza come l’oro e per questo la correlazione tra USD/CHF e oro è del 77% negli ultimi 3 anni.