Stocastico Lento e Stocastico Veloce

Esistono diverse tipologie di oscillatori stocastici, a seconda di quanto essi siano sensibili al segnale essi si dividono in oscillatori Fast and Slow (Stocastico lento e Stocastico veloce). Lo Stocastico veloce è chiaramente più sensibile ai cambiamenti del prezzo rispetto allo stocastico lento. Questo si traduce in un numero maggiore di segnali che lo stocastico veloce fornisce rispetto allo stocastico lento. Ad ogni modo, per comprendere a pieno quale sia la sostanziale differenza tra di essi dobbiamo prima comprendere quali siano le indicazioni sul momentum che questo indicatore ci fornisce, come abbiamo affrontato nell’apposito articolo sull’ Oscillatore Stocastico.

In pratica questo oscillatore confronta il prezzo di chiusura di un cross rispetto all’oscillazione del prezzo stesso, su un dato preriodo di tempo. L’oscillatore stocastico si calcola usando la seguente formula:

%K = 100[(C-L14)/(H14 – L14)] dove:

C è il prezzo di chiusura più recente
L14 è minimo delle 14 sessioni di trading precedenti
H14 il massimo delle stesse 14 sessioni di trading, solitamente giorni, precedenti.

un valore di 80 significa che il prezzo del cross ha chiuso sopra l’ 80% rispetto ai tutte le precedenti chiusure.

Di solito a questo indicatore viene aggiunta una linea di segnale chiamata %D, che viene calcolata come una media mobile di %K di 3 periodi.
I segnali che vengono così forniti si verificano quando la linea dell’oscillatore, ovvero %K, incrocia la linea del segnale %D.
Solitamente per il calcolo di questo indicatore si usa un periodo di 14 giorni, questo periodo è comunque spesso cambiato per far si che l’indicatore sia più o meno sensibile agli andamenti del prezzo.

La formula così come l’abbiamo calcolata adesso è nota come Stocastico Veloce, tuttavia diversi traders trovano che calcolandola in questo modo essa risulti troppo sensibile ai movimenti di prezzo.

Per questo è stato inventato lo stocastico lento, che è ottenuto applicando na media mobile di tre periodi al calcolo del %K. Questo cambiamento si è verificato molto efficiente nell’eliminazione dei falsi segnali.

Calcolando l’indicatore in questo modo possiamo osservare facilmente che in realtà il %K dello stocastico lento corrispende alla linea di segnale (%D) dello stocastico veloce.

Ne consegue che lo stocastico veloce è molto più agile nell’adattarsi ai cambiamenti di trend del cross in questione, mentre allo stocastico lento è necessario più tempo per adattarsi a tali cambiamenti.