Un buon sistema di trading fa queste tre importanti cose:1. Riduce le perdite
Cioè, se un’operazione sta andando male, si può uscire con una perdita contenuta e non eccessiva. Questo lo si fa tramite uno stop sulle perdite, l’ordine di stop loss, che è in contrasto con quelle persone che investono in azioni o addirittura in CFD ma non hanno un piano di uscita, e vedono le loro perdite diventare sempre più grandi fino a che arrivano a perdere una porzione sempre più grande del loro flottante. Infatti gli stop loss in un sistema CFD dovrebbero essere non tanto piccoli da far uscire dalle posizioni con piccoli movimenti del prezzo del CFD e non tanto grandi da rendere le perdite troppo grandi in confronto alle operazioni in attivo. Un buon stop loss si trova nel mezzo.
Cioè, se un’operazione sta andando male, si può uscire con una perdita contenuta e non eccessiva. Questo lo si fa tramite uno stop sulle perdite, l’ordine di stop loss, che è in contrasto con quelle persone che investono in azioni o addirittura in CFD ma non hanno un piano di uscita, e vedono le loro perdite diventare sempre più grandi fino a che arrivano a perdere una porzione sempre più grande del loro flottante. Infatti gli stop loss in un sistema CFD dovrebbero essere non tanto piccoli da far uscire dalle posizioni con piccoli movimenti del prezzo del CFD e non tanto grandi da rendere le perdite troppo grandi in confronto alle operazioni in attivo. Un buon stop loss si trova nel mezzo.
2. Un buon rapporto tra guadagni e perdite
Il rapporto tra guadagni e perdite è la dimensione del profitto medio in confronto con la dimensione delle perdite medie. Ad esempio se il profitto medio è 820$ e le perdite medie sono 205$ il rapporto profitti/perdite è pari a 4 (820/205).
Notare che c’è un termine simile chiamato rapporto successi/insuccessi, che calcola quante vincite ci sono in confronto alle perdite. Anche se hai avuto successo solamente nel 35% delle operazioni e hai il 65% delle operazioni in perdita, che producono quindi un rapporto vincite/perdite modesto dello 0.54, un sistema è comunque redditizio se il rapporto profitti/perdite è buono ed elevato.
Se si moltiplica il rapporto profitti/perdite con il rapporto successi/insuccessi, si ottiene il rapporto di redditività. Finché questo numero è maggiore di 1, il sistema è considerato redditizio. In questo esempio, il numero è 2.15 (0.54 x 4). Ciò che si è illustrato con questa analisi è importante. E’ il concetto base per capire se un sistema è redditizio o meno. Di nuovo, pur facendo con i test su dati storici, è opportuno ricordare che i risultati del passano non garantiscono gli stessi risultati nel futuro.
Il rapporto tra guadagni e perdite è la dimensione del profitto medio in confronto con la dimensione delle perdite medie. Ad esempio se il profitto medio è 820$ e le perdite medie sono 205$ il rapporto profitti/perdite è pari a 4 (820/205).
Notare che c’è un termine simile chiamato rapporto successi/insuccessi, che calcola quante vincite ci sono in confronto alle perdite. Anche se hai avuto successo solamente nel 35% delle operazioni e hai il 65% delle operazioni in perdita, che producono quindi un rapporto vincite/perdite modesto dello 0.54, un sistema è comunque redditizio se il rapporto profitti/perdite è buono ed elevato.
Se si moltiplica il rapporto profitti/perdite con il rapporto successi/insuccessi, si ottiene il rapporto di redditività. Finché questo numero è maggiore di 1, il sistema è considerato redditizio. In questo esempio, il numero è 2.15 (0.54 x 4). Ciò che si è illustrato con questa analisi è importante. E’ il concetto base per capire se un sistema è redditizio o meno. Di nuovo, pur facendo con i test su dati storici, è opportuno ricordare che i risultati del passano non garantiscono gli stessi risultati nel futuro.
3. Basso costo
Anche se si pensa di essere tutti invincibili nelle scelte, un basso costo rende un metodo di trading più utilizzato quando si fa trading in prima persona. Se il costo storico ha un certo valore, non c’è garanzia in futuro di avere lo stesso costo o addirittura un costo inferiore, dal momento che, al contrario, potrebbe essere più alto. Quindi scegliere un sistema di trading con un costo ragionevole può essere utile e in molti casi aiuta a scegliere la piattaforma di trading o almeno a restringere il paniere per la scelta della piattaforma.
Anche se si pensa di essere tutti invincibili nelle scelte, un basso costo rende un metodo di trading più utilizzato quando si fa trading in prima persona. Se il costo storico ha un certo valore, non c’è garanzia in futuro di avere lo stesso costo o addirittura un costo inferiore, dal momento che, al contrario, potrebbe essere più alto. Quindi scegliere un sistema di trading con un costo ragionevole può essere utile e in molti casi aiuta a scegliere la piattaforma di trading o almeno a restringere il paniere per la scelta della piattaforma.
4. Consistenza
La consistenza dei risultati è un’altra caratteristica di un buon sistema. Quando i risultati sono consistenti, la curva di parità è più smussata e in molti casi il costo è anche più basso. Se si vuole un buon flusso di cassa dal proprio trading, questo diventa ancora più importante. Con sistemi di acquisto e tenuta delle posizioni a lungo termine, ci potrebbe essere più volatilità nella curva. Nei sistemi a media reversibilità, la curva potrebbe essere più smussata perché ci potrebbero essere più operazioni e un tasso relativamente alto di successi/insuccessi. Ma ogni sistema è differente, quindi occorre guardare la consistenza della curva e stabilire se si è soddisfatti o meno.
La consistenza dei risultati è un’altra caratteristica di un buon sistema. Quando i risultati sono consistenti, la curva di parità è più smussata e in molti casi il costo è anche più basso. Se si vuole un buon flusso di cassa dal proprio trading, questo diventa ancora più importante. Con sistemi di acquisto e tenuta delle posizioni a lungo termine, ci potrebbe essere più volatilità nella curva. Nei sistemi a media reversibilità, la curva potrebbe essere più smussata perché ci potrebbero essere più operazioni e un tasso relativamente alto di successi/insuccessi. Ma ogni sistema è differente, quindi occorre guardare la consistenza della curva e stabilire se si è soddisfatti o meno.
